Page 80 - buku spss aap

Hetrokedasitas

BAB 8
HETROKEDASITAS

G ujarati (2007: 82) Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui
apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari
residual antara satu observasi dengan observasi yang lain. Jika varians dari
residual menunjukkan bervariasi dari observasi ke observasi maka disebut
Heteroskedastisitas, sedangkan model regresi yang baik adalah tidak terjadinya
Heteroskedastisitas.

Konsekuensi yang dihadapi bila terjadi masalah Heteroskedastisitas
menurut Gujarati (2007: 87) antara lain sebagai berikut :
1) Estimator kuadrat terkecil biasa(OLS) masih linear
2) Masih tak bias
3) Tapi tidak lagi memiliki varians minimum, artinya tidak lagi efisien. Ini
berlaku juga dalam sampel yang besar.
4) Rumus-rumus biasa untuk menaksir varians estimator kuadrat terkecil
biasa (OLS) umumnya bias.

Pengujian terhadap asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
beberapa cara diantaranya yaitu, Metode Park Test dan MetodeGlejser Test
(Gujarati, 2007: 92-93).

MetodePark Tes

Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual (Lnei ) dengan
2
masing-masing variabel dependen (LnX1, LnX2,...... Lnn).

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas

2. Ha : ada gejala heteroskedastisitas

3. Ho diterima bila –t tabel < t hitung < t tabel berarti tidak terdapat
heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila t hitung > t tabel atau -t hitung < -t
tabel yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

APLIKASI KOMPUTER 75