Page 48 - Casablanca, le 15/05/04

Environnement bancaire et monétaire

 Evolution des risques bancaires

A- Evolution des risques nets pondérés d’un point de vue prudentiel

Encadré n°7 : définition des risques nets pondérés
Pris en considération pour le calcul du ratio de solvabilité
- Risque de crédit : correspond au risque qu’une contrepartie ne soit pas en mesure d’honorer
ses engagements à l’égard de l’établissement de crédit. Il est pris en considération net
d’instruments d’atténuation du risque de crédit (ARC) et calculé en multipliant les éléments
d’actifs et hors bilan le constituant par des coefficients de pondération établis en fonction de la
contrepartie.
- Risque de marché : est défini comme étant de pertes liées à des évolutions défavorables des
prix de marché. Il recouvre les risques relatifs aux instruments inclus dans le portefeuille de
négociation ainsi que le risque de change et le risque sur produits de base encourus pour
l’ensemble des éléments du bilan et du hors bilan, autres que ceux inclus dans ce portefeuille.

- Risque opérationnel : est défini comme étant de pertes résultant de carences ou de
défaillances inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des
évènements extérieurs. Cette définition inclut le risque juridique, mais exclut les risques
stratégiques et de réputation.
Source : Bank Al-Maghrib

A-1 Evolution des risques pondérés

Au terme de l’année 2017, les risques nets pondérés du secteur bancaire se sont élevés à 909
milliards de dirhams sur base sociale, s’inscrivant en hausse de 6% contre 5,2% à fin 2016. Ils se
répartissent à hauteur de 84% au titre de risque de crédit, 9% au titre de risque opérationnel et
7% au titre des risques de marché.

Sur base consolidée, ces risques ont atteint 1.228 milliards de dirhams répartis à hauteur de 85%,
10% et 5% respectivement pour les risques de crédit, opérationnel et de marché.

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