Page 8 - e-Modul EKONOMETRIKA LERY ELVANOV KARO-KARO
P. 8
BAB 1
UJI NORMALITAS
Capaian Pembelajaran:
1. Dapat menjelaskan penertian dan sifat normalitas.
2. Dapat menjelaskan cara mendeteksi normalitas menggunakan uji Jarqeu
Berra.
A. Pengertian Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat nilai residu
berdistribusi secara normal atau tidak. Pada umumnya, model regresi yang baik
dan tepat merupakan regresi yang memiliki distribusi residu secara normal. Jadi
uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variable tetapi pada nilai
residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P
Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis, uji Jarque berra atau uji Liliefors
yang berdasarkan pada uji Kolmogorov Smirnov.
B. Uji Normalitas Jarque Bera
Metode yang terahir adalah Uji Jarque Bera. Pengertian Jarque Bera
adalah uji normalitas yang digunakan untuk membuktikan apakah skewness dan
kurtosis pada sampel data sesuai dengan tabel distribusi normal ataukah tidak.
Metode Jarque Bera merupakan metode uji penelitian jenis goodness of fit
test dimana nilai absolut pada parameternya bisa dijadikan dasar pengukuran
apakah menyimpang dari distribusi normal ataukah tidak.
1
