Page 41 - e-Modul EKONOMETRIKA LERY ELVANOV KARO-KARO

BAB IV

AUTOKORELASI

Capaian Pembelajaran:

✓ Dapat menjelaskan sifat dan konsekuensi dari Autokorelasi

✓ Dapat menjelaskan pengeruh Autokorelasi

✓ Dapat menjelaskan cara mendeteksi Autokorelasi

A. Sifat Dan Konsekuensi Dari Autokorelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya

dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel

gangguan dengan variabel gangguan yang lain.

Tidak adanya serial korelasi antara variabel gangguan ini dinyatakan:

E(ei, ej) = 0 i ≠ j

Adanya korelasi antar variabel gangguan ini dengan demikian dapat kita

nyatakan sebagai berikut:

E(ei, ej) ≠ 0 I ≠ j

Bagaimana bentuk korelasi antara variabel gangguan tersebut? Terjadinya

autokorelasi bisa positif maupun negative. Tetapi, sebagian besar dari data time

series menunjukkan adanya autokorelasi positif daripada autokorelasi negative.

Hal ini terjadi karena data time series seringkali menunjukkan adanya tren yang

sama yaitu adanya kesamaan pergerakan naik dan turun. Beberapa penyebab

autokorelasi adalah:

34