Page 30 - BUKU EKONOMETRIKA LERY ELVANOV KARO-KARO

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala

heteroskedastisitas. Jika nilai Prob nya < 0,05 maka terjadi gelaja

heteroskedastisitas dalam penelitian. Sedangkan, jika nilai Prob . 0,05 maka tidak

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

Heteroskedastisitas akan sering ditemui dalam data cross section.

Sementara itu data time series jarang mengandung unsur heteroskedastisitas. Hal

ini terjadi karena ketika menganalisis perilaku data yang sama dari waktu ke

waktu fluktuasinya akan relative stabil. Ada satu Asumsi penting dalam

penggunaan model regresi linir adalah varians residual yang konstan. Varians dari

residual tidak berubah dengan berubahnya sata atau lebih variabel bebas. Jika

asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastis, jika tidak, disebut

heterokedastis.

Pertanyaanya, apakah dalam kenyataannya residual dari model regresi

yang kita punyai selalu mempunyai varian yang konstan? Dalam kenyataannya

seringkali varian residual adalah tidak konstan atai disebut dengan

heteroskedastisitas.

 Tidak adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut:

E (ei) = i = 1,2, … , n (3.1)

 Adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut :

E (ei) = Ꝺ i2 (3.2)

Secara grafis hal ini ditunjukkan pada gambar 3.1

24