Page 43 - BUKU EKONOMETRIKA LERY ELVANOV KARO-KARO

Jadi dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan

estimator yang BLUE hanya LUE.

C. Cara Mendeteksi Autokorelasi

Metode Durbin Watson (D-W)

Salah satu uji yang popular digunakan di dalam ekonometrika adalah

metode yang dikemukakan oleh Durbin-Watson (d)2 . Uji D-W merupakan salah

satu uji yang banyak dipakaiuntuk mengetahui ada tidaknya atukorelasi. Semua

program statistik menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai d yang

menggambarkan koefisien durbin watson (DW) dimana nilai d ini juga akan

berada pada kisaran 0 hingga 4.

Adapun formula uji statistik Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

 t n ˆ ( t e  ˆt e  2 ) 1
d  t 2
 t 1  n ˆ e t 2
t

Prosedur uji yang dikembangkan oleh Durbin-Watson dapat kita jelaskan

dengan model sederhana seperti persamaan sebagai berikut:

Y = β + β X + e t
0
t
t
1
Uji DW telah mengambangkan uji statistik yang berhasil menurunkan nilai
kritis batas bawah (dl) dan batas atas (du) maka ada tidaknya atukorelasi baik atau

negatif dapat diketahui.

37