Page 178 - รวมเล่มเอกคำสอน Credit managment 2564-printed 2565 with watermark

เอกสารคําสอนวิชาการจัดการสินเช่อ ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล. 2564
ื
(Credit Mangement) 03759342 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DYNAMIC PROVISIONING 9
่
ั
่
การประเมินหนี้มีปญหาแบบตอเนือง
ใช้สําหรับการเรียนการสอนเท่านั้น
• The risk profile of the loan portfolio is
economic cycleี้
เอกสารน
sensitive to point in the economic cycle, e.g.
โดยไม่ได้รับอนุญาต
greatest defaults occur at bottom of
• Therefore:
• Credit risk is not static but changes over time
• Bad debt should not come as a surprise
as modelling should detect changes to probable
default risk in portfolio segments

ห้ามนําไปใช้ ฐิติมา ไชยะกุล

ใช้สําหรับการเรียนการสอนเท่านั้น

เอกสารนี้

โดยไม่ได้รับอนุญาต

10

DYNAMIC PROVISIONING

Key principles in dynamic provisioning:
• Classify loans into homogeneous groups
• Sub-classify groups by maturity length
ฐิติมา ไชยะกล
• Determine probability of loss for each group
ห้ามนําไปใช้
• Determine likely severity of loss for each group ุ
• Use the historical loan-loss information to
create predictive model incorporating
economic conditions, interest rates,
investment activity, etc.
• Apply model outcome to current provisions

175 of 183