Page 9 - Boletín Mensual de Información 38 DICIEMBRE

Las líneas en las que actualmente se desarrolla la investigación en el área de Probabilidad y Estadística se enmarcan en Procesos de Markov, Procesos de Lévy, Procesos estables, Procesos Gaussianos, Probabilidad no clásica, Gráficas y combinatoria, Matrices aleatorias, Matemática en finanzas y riesgo, Teoría de números probabilista, Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Ordinarias y Parciales, Teoría de la información, Concentración, Ciencia de datos, Estadística y ecología, Datos funcionales, Estadística bayesiana y Estadística aplicada.
Las publicaciones del área se localizan en revistas de primer nivel, como Annales de l’Institut Henri Poincaré (B), Probability and Statistics, Environmental Research Letters, Journal of Operator Theory, PLOS ONE, Annals of Applied Probability, Stochastic Processes and their Applications, Bayesian Analysis, Combinatorics, Probability and Computing y Mathematical Finance. Las contribuciones hechas en estas revistas son relevantes en un sentido multidisciplinario, ejemplo de ello son los artículos en Environmental Research Letters en donde se ha publicado un artículo sobre una aplicación de la estadística al cambio climático; PLOS ONE en donde hay dos contribuciones a problemáticas importantes para la sociedad mexicana, una a la dinámica de pandemias producto de la participación de investigadores del Área en el estudio del comportamiento de la COVID-19 y otra a losfondosdepensionesdetrabajadoresdelEstado Mexicano (ISSSTE). En cuanto a las aportaciones en las temáticas de Probabilidad y Estadística, se destacan las aportaciones a los tiempos locales fraccionarios, procesos gaussianos con valores en matrices, grupos y matrices cíclicas, opciones americanas, cuantificación de incertidumbre, funcionales exponenciales de procesos de Lévy y entropía, entre otros.
En la línea de Ciencia de Datos se continuaron los trabajos enfocados en el análisis de expedientes de personas desaparecidas durante la guerra sucia en México (1964-1985), mediante técnicas de aprendizaje profundo para procesamiento de imágenes y procesamiento de lenguaje natural, lo cual implica una fuerte interacción con las ciencias de la computación. Se desarrollaron metodologías
e implementaciones en módulos de programación para limpieza, preprocesamiento y extracción de metadatos en expedientes tales como: sellos, fotografías, censura, y firmas, entre otros, así como para la extracción de texto mediante OCR, para métodos de corrección automática de errores de extracción, y para el reconocimiento también automático de entidades nombradas. El proyecto fue financiado por un PRONACES, dentro del Ecosistema Nacional Informático (ENI) para la Comisión Nacional de Búsqueda, y con apoyo del CentroGeo Mérida en el marco del Laboratorio de GeoInteligencia.
También ha proseguido la investigación sobre datos faltantes, y se ha elaborado el artículo titulado Graphical tools for visualization of missing data in large longitudinal phenomena, sometido a COMPUTER GRAPHICS Forum.
En la línea de Estadística y Econometría, una primera línea que está generando excelentes resultados se resume en los métodos de Nowcasting. A través de estimar factores dinámicos mediante la metodología de Doz, et al. (2011), usando información macroeconómica y financiera, y también variables no convencionales obtenidas por medio de búsquedas en internet, se realizan estimaciones oportunas de la actividad económica de México, lo que permite tener datos precisos hasta 5 semanas antes de los datos oficiales del Indicador Global de la Actividad Económica. El procedimiento de estimación oportuna valida la consistencia de los resultados en sentido estadístico, económico y empírico, es decir, se verifica que los errores idiosincráticos del modelo de factores sean estacionarios, se estiman los intervalos de confianza de la contribución del factor sobre las variables del modelo, se analiza la consistencia estructural de dichos intervalos, y los modelos de predicción, que se basan en utilizar los factores en modelos de series de tiempo, son evaluados en datos de entrenamiento. Este modelo representa la fuente oficial del primer esbozo del comportamiento de la actividad económica de México.
(ver https://www.inegi.org.mx/investigacion/ioae/). Continúa en desarrollo el proyecto Modelación
en Finanzas y Econometría desde el paradigma
Semestre ENERO-JUNIO BBooleletítnínMMeennsusuaal l 9 9 dedeInInfoformrmaaccióiónn