Page 29 - BUKU EKONOMETRIKA LERY ELVANOV KARO-KARO

BAB 3

HETEROSKEDASTISITAS

Capaian Pembelajaran:

1. Dapat menjelaskan sifat dan konsekuensi dari heteroskedastisitas.

2. Dapat menjelaskan penyebab heteroskedastisitas.

3. Dapat menjelaskan cara mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan uji

Glejser.

Metode OLS baik model regresi sederhana maupun berganda

mengasumsikan bahwa:

 residual (e i) mempunyai rata-rata nol atau E(e i)=0,

2
 mempunyai varian yag konstan atau Var (e i)=0
 residual tidak saling berhubungan antara satu observasi dengan

observasi lainnya atau Cov (e i, e j)=0

Sehingga menghasilkan estimator OLS yang BLUE. Pada bab ini akan

membahas bagaimana jika residual mempunyai varian yang tidak konstan atau

heteroskedastisitas. Pembahasan akan dimulai dari sifat dan konsekuensi dari

heteroskedastisitas. Bagaimana cara mendeteksi masalah heteroskedastisitas,

bagaimana membentuk model regresi yang tereas terhadap masalah

heteroskedastisitas.

A. Sifat Dan Konsekuensi Dari Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang

23