Page 51 - วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32

608/1

เรื่องที่6.8 การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่าง

อื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (6)หุ้นกู้มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 14/2560 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติการ

ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง อยู่ในอํานาจประธานคณะกรรมการบริหาร
การเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเหรัญญิกเป็นผู้พิจารณา โดยอนุมัติร่วมกันสองในสามคน

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 57

รายการ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนตามรายละเอียดดังนี้

Trade ผลตอบ หลักทรั ราคาหุ้น
Bank Settlement Lower วันครบ
NO Date Settlement วัน แทน ราคา PAR ดอกเบี้ยรับ พย์ อ้างอิง
Broker Price Level กําหนดอายุ
(%) อ้างอิง (บาท)
1 BLS 31/5/62 5/6/62 30 11.51% 19,795,050.00 19,609,568.66 185,481.34 PTT 46.50 99.00% 3/7/62
2 BLS 31/5/62 5/6/62 30 18.55% 19,879,200.00 19,580,691.41 298,508.59 PTTEP 125.50 99.00% 3/7/62
3 BLS 31/5/62 5/6/62 30 18.55% 19,800,000.00 19,502,680.69 297,319.31 PTTEP 125.00 99.00% 3/7/62
4 BLS 31/5/62 5/6/62 30 15.39% 19,678,400.00 19,432,620.73 245,779.27 PTTEP 125.50 98.00% 3/7/62
5 BLS 31/5/62 5/6/62 30 15.39% 19,600,000.00 19,355,199.93 244,800.07 PTTEP 125.00 98.00% 3/7/62
6 KGI 31/5/62 5/6/62 30 10.31% 40,236,800.00 39,898,810.88 337,989.12 AOT 63.50 99.00% 3/7/62
7 KGI 31/5/62 5/6/62 30 10.31% 20,195,200.00 20,025,560.32 169,639.68 AOT 63.75 99.00% 3/7/62
8 BLS 4/6/62 6/6/62 29 15.31% 19,443,200.00 19,209,494.40 233,705.60 PTTEP 124.00 98.00% 3/7/62
9 BLS 4/6/62 6/6/62 29 11.51% 20,604,375.00 20,417,694.16 186,680.84 PTT 46.25 99.00% 3/7/62
10 BLS 5/6/62 7/6/62 31 13.62% 19,913,600.00 19,685,827.14 227,772.86 PTTEP 127.00 98.00% 4/7/62
11 BLS 5/6/62 7/6/62 31 10.51% 19,710,400.00 19,536,069.31 174,330.69 PTTEP 127.00 97.00% 4/7/62

12 BLS 5/6/62 7/6/62 31 10.51% 19,632,800.00 19,459,155.65 173,644.35 PTTEP 126.50 97.00% 4/7/62
13 BLS 5/6/62 7/6/62 31 13.62% 19,835,200.00 19,608,323.88 226,876.12 PTTEP 126.50 98.00% 4/7/62
14 BLS 6/6/62 10/6/62 30 14.27% 19,678,400.00 19,450,245.00 228,155.00 PTTEP 125.50 98.00% 8/7/62
15 BLS 6/6/62 10/6/62 30 11.03% 19,477,600.00 19,302,659.28 174,940.72 PTTEP 125.50 97.00% 8/7/62
16 BLS 6/6/62 10/6/62 30 11.03% 19,400,000.00 19,225,756.25 174,243.75 PTTEP 125.00 97.00% 8/7/62
17 BLS 6/6/62 10/6/62 30 14.27% 19,600,000.00 19,372,753.98 227,246.02 PTTEP 125.00 98.00% 8/7/62
18 BLS 6/6/62 10/6/62 30 7.08% 19,805,800.00 19,691,267.66 114,532.34 PTT 47.00 98.00% 8/7/62
19 CIMBS 7/6/62 11/6/62 92 11.60% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 66.00 97.00% 9/9/62
PTT 47.00 97.00%
PTTEP 125.00 97.00%
20 CIMBS 7/6/62 11/6/62 92 13.90% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 66.00 98.00% 9/9/62
PTT 47.00 98.00%

PTTEP 125.00 98.00%
21 KGI 7/6/62 11/6/62 31 6.27% 19,976,400.00 19,870,525.08 105,874.92 AOT 65.75 98.00% 10/7/62
22 KGI 7/6/62 11/6/62 31 6.27% 20,050,800.00 19,944,530.76 106,269.24 AOT 66.00 98.00% 10/7/62
23 BLS 7/6/62 11/6/62 30 7.84% 20,727,000.00 20,594,286.80 132,713.20 PTT 47.00 98.00% 9/7/62
24 BLS 7/6/62 11/6/62 30 14.47% 19,600,000.00 19,369,626.92 230,373.08 PTTEP 125.00 98.00% 9/7/62
25 BLS 7/6/62 11/6/62 30 11.22% 19,400,000.00 19,222,776.45 177,223.55 PTTEP 125.00 97.00% 9/7/62