Page 79 - CBR_EKONOMETRIKA_KEL 7

Dimana:

Y = tabungan;

X1 = pendapatan;

X2 = kekayaan
Pada persamaan (6.1) tersebut merupakan perilaku tabungan pada periode t, sedangkan
perilaku tabungan pada periode sebelumnya t-1 sbb:

Jika kita mengurangi persamaan (6.1) dengan persamaan (6.2) akan menghasilkan
persamaan sbb:

dimana vt = et – et-1

Persamaan (6.4) tersebut merupakan bentuk transformasi variabel ke dalam bentuk
diferensi pertama (first difference). Bentuk diferensi pertama ini akan mengurangi masalah
multikolinieritas karena walaupun pada tingkat level X1 dan X2 terdapat multikolinieritas
namun tidak berarti pada tingkat diferensi pertama masih terdapat korelasi yang tinggi
antara keduanya.

Transformasi variabel dalam persamaan (6.4) akan tetapi menimbulkan masalah
berkaitan dengan masalah variabel gangguan. Metode OLS mengasumsikan bahwa variabel
gangguan tidak saling berkorelasi. Namun transformasi variabel variabel gangguan vt = et
– et-1 diduga mengandung masalah autokorelasi. Walaupun variabel gangguan et awalnya
adalah independen, namun variabel gangguan vt yang kita peroleh dari transformasi variabel
dalam banyak kasus akan saling berkorelasi sehingga melanggar asumsi variabel gangguan
metode OLS.

C. Penambahan Data

Masalah multikolinieritas pada dasarnya merupakan persoalan sampel. Oleh karena itu,
masalah multikolinieritas seringkali bisa diatasi jika kita menambah jumlah data. Kita
kembali ke model perilaku tabungan sebelumnya pada contoh 6.5. dan kita tulis kembali
modelnya sbb:

dimana= tabungan; X1= pendapatan; X2 = kekayaan.
Varian untuk 1 sbb:

79