Page 22 - MODUL EKONOMETRIKA LERY

BAB 2

MULTIKOLINIERITAS

Capaian Pembelajaran:

1. Dapat menjelaskan sifat dan konsekuensi dari multikolinearitas.

2. Dapat menjelaskan penyebab multikolinearitas.

3. Dapat menjelaskan cara mendeteksi multikolinearitas melihat nilai VIF.

A. PENGERTIAN UJI MULTIKOLINEARITAS

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada

hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel

independen dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Disini akan membahas

apakah suatu model regresi memenuhi asumsi tidak adanya multikonnieritas.

Pembahasan akan di'mulai dengan kenapa terjadi hubungan linier antar variabel

independen. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi apa konsekuensinya terhadap

estimator dari metode OLS. Selanjutnya bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa model

regresi berganda mengandung hubungan linier antara variabel independen.

B. KONSEKUENSI MULTIKOLINIERITAS

Konsekuensi sebuah model yang mengandung multikolinieritas adalah

variannya akan terus naik atau membesar. Dengan varian yang semakin naik atau

membesar maka standar error β1 dan β2 juga naik atau membesar. Oleh karena itu,

12