Page 23 - MODUL EKONOMETRIKA LERY

dampak adanya multikolinieritas di dalam model regresi jika kita menggunakan Teknik

estimasi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) adalah :

1) Meskipun penaksir OLS mungkin bisa diperoleh dan masih dikatakan

BLUE, tapi kesalahan standarnya cenderung semakin besar dengan

meningkatnya tingkat korelasi antara peningkatan variabel sehingga bisa

mendapatkan penaksir yang tepat.

2) Karena besarnya kesalahan standar, selang atau interval keyakinan untuk

parameter populasi yang relevan cenderung lebih besar dan nilai hitung uji

statistic akan kecil sehingga membuat variabel independent secara statistic

tidak signifikan mempengaruhi variabel independent.

3) Atas dasar no.2, dalam kasus multikolinieritas yang tinggi, data sampel

mungkin sesuai dengan sekelompok hipotesis yang berbeda-beda jadi

probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah (yaitu kesalahan tipe II)

meningkat.

4) Selama multikolinieritas tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi

adalah mungkin tetapi taksiran dan kesalahan standarnya menjadi sangat

sensitive terhadap sedikit perubahan dalam data.

5) Jika multikolinieritas tinggi, seseorang mungkin memperoleh R2, semakin

tinggi tetapi tidak satupun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir

penting secara statistic, jadi multikolinieritas yang tinggi membuatnya

mungkin mengisolasi pengaruh individual dari variabel menjelaskan.

13