Page 9 - MODUL EKONOMETRIKA LERY

4. Varian dari variabel gangguan atau residual ei adalah sama

(homoskedastisitas).
Var (ei |Xi) = E[ei- E(ei |Xi)]2

= E (ei 2 |Xi) karena asumsi 3 = e
5. Tidak ada serial korelasi gangguan atau residual ei atau residual ei tidak sama

saling berhubungan dengan residual ei lain.

Cov (eIej|Xi Xj) = E[ei- E(ei |Xi)] [ej- E(ej |Xj)]
E(ei|Xi) (ej|Xj)

6. Variabel gangguan ei berdistribusi normal

Jika regresi linier berganda memenuhi 6 asumsi persamaan regresi linear dapat
diartikan sebagai berikut

E(Y11 X1,X2) = β0+β1X1i+X2i
Arti persamaan tersebut adalah nilai harapan (expected value) atau

ratarata dari Y pada nilai tertentu variabel independent X1 dan X2.
β0 adalah mengukur perubahan rata-rata Y atau nilai harapan E (Yi 1

X1,X2), terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi varibael X2 tetap.

Begitupula β1 adalah mengukur perubahan rata-rata Y atau nilai harapan E(Yi
1 Xi , X2 ) terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi variabel X1 tetap.

UJI ASUMSI KLASIK

Pengertian Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di

dalam sebuah model regresi linier OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik.

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan

regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.

viii