Page 9 - EKONOMETRIKA. ASUMSI KLASIK

BAB 1

UJI NORMALITAS

Capaian Pembelajaran:

1. Dapat menjelaskan penertian dan sifat normalitas.

2. Dapat menjelaskan cara mendeteksi normalitas menggunakan uji Jarqeu

Berra.

A. Pengertian Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat nilai residu

berdistribusi secara normal atau tidak. Pada umumnya, model regresi yang baik dan

tepat merupakan regresi yang memiliki distribusi residu secara normal. Jadi uji

normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variable tetapi pada nilai

residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot,

uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis, uji Jarque berra atau uji Liliefors yang

berdasarkan pada uji Kolmogorov Smirnov.

B. Uji Normalitas Jarque Bera

Metode yang terahir adalah Uji Jarque Bera. Pengertian Jarque Bera adalah

uji normalitas yang digunakan untuk membuktikan apakah skewness dan kurtosis

pada sampel data sesuai dengan tabel distribusi normal ataukah tidak.

Metode Jarque Bera merupakan metode uji penelitian jenis goodness of fit

test dimana nilai absolut pada parameternya bisa dijadikan dasar pengukuran

apakah menyimpang dari distribusi normal ataukah tidak.

1