Page 18 - Nota de clase 2-4
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Cátedra: Evaluación de Proyectos Universidad Tecnológica Nacional
Notas de Clases Facultad Regional La Plata
Fig. 2.4.30. Especificiaciones del test de raíz unitaria
Esto no significa que los resultados numéricos obtenidos en cada caso deban
coincidir.
Fig. 2.4.31. Resultado prueba de Dickey-Fuller
Como estamos llevando adelante el test de Dickey-Fuller, pero dentro de otro
contexto, es decir no estamos analizando la estacionariedad para series, sino aplicado
a residuos generados a partir de una regresión, hay que tener en cuenta que los valores
críticos al 1,5 y 10% no son válidos ( -3,5683; -2,9211 y -2,5985 respectivamente). El
software calcula los valores críticos, pero para series originales, no para residuos. Lo
mismo ocurre con el p-valor (0,00). El único valor válido es el estadístico de Dickey-
Fuller (-6196421).
Este valor crítico debe contrastarse con el de la tabla de Davidson y MacKinnon.
La hipótesis nula indica que la serie de residuos posee raíz unitaria (no es
estacionaria).
Docente: Gonzalo Mandagarán Rivas 17
