Page 28 - BUKU HASIL PENELITIAN Hibah inhouse_Neat

korelasi antar variabel independen dalam model
penelitian.
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk
menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 pada model regresi.
Autokorelasi muncul akibat adanya observasi
yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan
satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena
kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu
observasi ke observasi lainnya. Autokorelasi tidak
akan berakibat pada konsistensi koefisien regresi
tetapi pada standar errornya yang akan menjadi
lebih rendah daripada yang sesungguhnya.
Akibatnya koefisien regresi menjadi lebih
signifikan atau ada kecenderungan untuk menolak
Ho. Autokorelasi dapat diuji dengan Durbin-
Watson (DW) Test. Model regresi dikatakan bebas

dari autokorelasi apabila nilai statistik DW berada
diantara du¬ dan 4-du atau du < dw < 4-du. Tabel
4.5 berikut menyajikan hasil uji autokorelasi
untuk empat model regresi.
Tabel 4.5. Uji Autokorelasi (Durbin-Watson Test)
Durbin_Watson
2,127
Du 1,851
4-du 2,149

Penerapan Pelaporan Terintegrasi di Rev. 4.0 20