Page 101 - MAKРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (УЧЕБНИК)

ложение увеличиваться при росте цены. Эти качественные соот-
ношения играют роль руководства при выборе функциональных
форм и интерпретации оцененных параметров.

Эконометрические модели бывают разных типов. Рассмо-
трим несколько основных направлений, чтобы лучше понять их
роль и место в экономическом анализе.
1. Линейные регрессии и парные корреляции: Изначально
эконометрика развивалась вокруг методов регрессии, особенно
метода наименьших квадратов (МНК), позволявшего оценить
линейную зависимость между зависимой переменной (напри-
мер, объемом спроса) и одним или несколькими объясняющими

факторами (ценой, доходами, ценами на смежные товары). Та-
кие простые линейные модели были первым шагом к выявлению
количественных закономерностей. Однако скоро стало ясно, что
многие экономические процессы более сложны и не могут быть
сведены к простой линейной зависимости .
53
2. Модели одновременных уравнений: В макроэкономи-

ке и микроэкономике нередко переменные взаимозависимы:
цена и количество товара на рынке определяются одновременно
спросом и предложением. В таких случаях нельзя считать, что
одна переменная (например, количество) объясняется другой
(ценой), а не наоборот. Формируется система уравнений, в кото-
рой некоторые переменные являются эндогенными (определя-
ются внутри системы), а другие – экзогенными (задаются извне).
Эконометрические модели, учитывающие одновременность,

позволяют корректно оценить параметры, не нарушая предпо-
ложений о стохастических свойствах ошибок.
3. Временные ряды и динамические модели: Макроэко-
номические показатели, как правило, наблюдаются во време-
ни – месяцы, кварталы, годы. Анализ временных рядов позво-
ляет оценивать динамические связи: например, как изменение
денежного предложения в прошлом периоде влияет на инфля-

53 Яновский, О.Н. Макроэкономический анализ: учебное пособие. – СПб: Питер, 2023. – 239
с

100