Page 103 - MAKРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (УЧЕБНИК)

теоретически осмысленные структурные модели позволяют вы-
явить причинно-следственные связи. Однако их оценка может
быть сложной. Редуцированная форма модели – это уравнение, в

котором эндогенная переменная выражена через экзогенные и
стохастические переменные. Она проще для оценки, но не всег-
да дает четкую причинную интерпретацию. Эконометрика по-
зволяет переходить от редуцированной формы к структурной,
если есть дополнительные предположения или инструменты.
Таким образом, понятие эконометрической модели охваты-
вает широкий спектр форм и подходов. Общим для всех типов
моделей остается стремление увязать теоретические представ-

ления об экономической системе с эмпирическими данными и
количественно оценить параметры, определяющие силу и на-
правление влияния одних экономических факторов на другие.
Важной составляющей концепции эконометрических моде-
лей является понятие статистических предпосылок. Чтобы кор-
ректно оценить параметры модели, необходимо, чтобы остаточ-

ные члены (стохастические ошибки) удовлетворяли определен-
ным свойствам – были с нулевым средним, имели одинаковую
дисперсию (гомоскедастичность), не коррелировали с объясня-
ющими переменными и т.д. В реальности эти предпосылки не-
редко нарушаются. Возникают проблемы эндогенности, гетеро-
скедастичности, автокорреляции ошибок, пропуска значимых
переменных, мультиколлинеарности среди регрессоров. Эконо-
метрическая наука разработала методы обнаружения и коррек-

ции этих проблем: использование инструментальных перемен-
ных, метода двухшаговых наименьших квадратов, обобщенного
метода моментов, корректировку стандартных ошибок, приме-
нение робастных оценок, байесовских методов и т.д.
Также немаловажным моментом является интерпретация па-
раметров эконометрической модели. Скажем, при оценке про-
стой линейной регрессии, связывающей объем потребления (C) с

располагаемым доходом (Y), параметр наклона регрессии может
быть истолкован как предельная склонность к потреблению –

102