Page 40 - MODUL EKONOMETRIKA

kita akan membahas 2 metode yang paling popular, yakni Breusch-Pagan Test dan

White Test (lihat Gujarati, 2003 untuk jenis test lainnya).

3. Prosedur koreksi
Jika pada suatu model regresi terdeteksi heterokedastisitas, maka standar error

dari regresi menjadi bias Sebagai konsekuensinya, seluruh upe uji hipotesis (parsial dan

exclusion) menjadi menyesatkan Unnik itu perlu dilakukan koreksi terhadap model
Terdapat 2 tipe koreksi yakmi (1) koreksi terhadap standar error regresi dan (2)

Generalized Least Square GLS. Tipe koreksi yang pertama dilakukan hanya terbatas
pada standar error regresi Tidak ada modifikasi atau estimasi ulang atas parameter yang

diperoleh dari OLS Koreksi terhadap standar error regresi dilakukan melalui prosedur

yang diuraikan oleh White (1980) dan dikenal dengan nama Heterocedasticity Robust
Standard Error.

Prosedur White (1980) dilakukan terutama jika heterokedastisitas yang terjadi
adalah pada model yang telah dispesifikasi dengan benar. Setelah memeriksa kembali

model yang diestimasi tidak ditemukan dasar untuk mengubah susunan variabel.
Koreksi dengan metode GLS dapat mengubah parameter atau interpretasi sehingga

diambil langkah hanya untuk mengoreksi standard error parameter.

C. Multikolinearitas

Dan prinsip matematika matniks, kita mengetahui bahwa jika sistem persamaan
mengalami kondisi ketidakbebasan secara linier (di mana terdapat suatu baris/kolom yang

merupakan kombinasi linier baris/kolom yang lain) maka sistem persamaan tersebut tidak akan

memiliki solusi. Inilah yang terjadi jika variabel bebas yang ada pada model mengalami
multikolinearitas sempurna Sedangkan jika mulukolinearitas adalah tidak sempurna, maka

kesulitan yang terjadi adalah kesulitan dalam inferensi Karena standar error yang bersifat
variabel.

1. Penyebab multikolinieritas

Terdapat beberapa penyebab multikolineantas, di antaranya (Montgomery and Peck.
1982)

a. Cara pengambilan data dan kecilnya ukuran sampel
b. Pembatas pada model atau populasi yang disampel Misalnya kita meregresi

konsumsi listrik terhadap pendapatan dan ukuran rumah. Di sini populasi dari

36