Page 12 - CBR_EKONOMETRIKA_KEL 7

Regresi Ridge merupakan modifikasi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan
penduga bias dari parameter regresi (Kutner, et.al., 2005). Pemusatan dan penskalaan data
merupakan bagian dari membakukan (stan-dar-dized).

3. Normality Test seperti uji Shapiro Wilk

Uji Shapiro Wilks digunakan untuk meng-identifikasi apakah suatu peubah acak mengikuti
distribusi normal. Uji ini sering diaplikasikan dalam analisis regresi untuk pemeriksaan asumsi
normalitas. Uji Shapiro Wilks digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu peubah acak
(random variable) berdis-tribusi normal atau tidak Robust Regression.

Regresi robust merupakan metode regresi yang digunakan ketika distribusi dari residual
tidak normal atau adanya beberapa pencilan yang berpengaruh pada model.Metode ini meru-
pakan alat penting untuk menganalisa data yang dipengaruhi oleh pencilan sehingga dihasilkan
model yang robust atau resistance terhadap pencilan dan lain-lain.

C. Regresi Linear dengan E-Views

Regresi Linear Ordinary Least Square (0LS) meru-pakan uji statistik yang sering digunakan
dalam bidang penelitian, terutama penelitian di bidang ekonomi atau akuntansi. Uji Regresi
linear ini dapat diuji meng-gunakan beberapa jenis software statistik yang mana salah satunya
adalah eviews.

Uji regresi linear berdasarkan jumlah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian di
dalam model regresi, maka uji regresi ini ada dua macam, yaitu regresi linear sederhana (simple
linear regression) yaitu memiliki 1 variabel bebas dan regresi linear berganda(multiple linear
regression)memiliki lebih dari 1 variabel bebas.Dalam regresi linear OLS memerlukan asumsi
yang harus dipenuhi, seperti uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat
yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan.
Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi
kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi pada
regresi linear, yaitu;

1. Linearitas

Menurut Sugiyono dan Susanto (2015) uji linearitas dapat dipakai untuk mengetahui apa-
kah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan linear atau tidak secara
signifikan. Uji linearitas dapat dilakukan melalui test of linearity.

Uji linearitas dimaksudkan untuk menge-tahui ada tidaknya hubungan secara linear anta-
ra variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Jika suatu model
tidak memenuhi syarat lineari-tas maka model regresi linear tidak bisa digunakan
Pada umumnya ada 3 (tiga) macam uji linieritas yang dapat digunakan (Gujarati, 1995)
yaitu:

 Uji Durbin Watson d Statistik (The Durbin Watson d Statistic Test)
 Uji Ramsey (Ramsey Reset Test)
 Uji Langrange Multiplier (Lagrange Multi-plier/LM Test)2. Normalitas Residual

12