Page 17 - CBR_EKONOMETRIKA_KEL 7

Lower DL). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW> DU dan (4-DW) > DU atau
bisa dinotasikan juga sebagai berikut4-DW)> DU< DW.4. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui
apakah model regresi ditemukan adanya kore-lasi antar variabel independent atau variable
bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal
tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil
dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen
yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya
multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari variance inflation factor (VIF)
dengan ketentuan nilai VIF ini harus lebih kecil dari 10.

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menjawab apakah hipotesis yang telah
dirumuskan di awal dapat diterima atau justru ditolak. Cara mendeteksinya dapat dilihat dari
nilai T statistic atau dari nilai probabilitas.

a. Uji Hipotesis berdasarkan nilai T-Statitic

Hipotesis penelitian diterima jika nilai T-StatzT tabel dan Sebaliknya Uji Hipotesis
berdasarkan nilai probabilitas Hipotesis penelitian diterima jika nilai Prob<0,05 dan
Sebaliknya

C. Persamaan Regresi

Persamaan regresi adalah persamaan mate-matik yang memungkinkan kita meramalkan
nilai-nilai atau variabel-variabel suatu peubah tak bebas dari nilai-nilai satu atau lebih peubah
bebas. Nilai peubah tak bebas dinyatakan dengan konotasi y dan nilai peubah bebas dengan
konotasi x. Kuat atau tidaknya hubungan variabel independen X dan variabel dependen Y
diukur dengan suatu nilai yang disebut dengan koefisien korelasi, sedangkan besarnyapengaruh
X terhadap Y, diukur dengan koefisien regresi. Persamaan regresi juga meng-gambarkan relasi
dari varabel-variabel yang ada didalamnya (Supranto, 2001).

Contoh:

Persamaan regresi sederhana:
Y=a+bX+e

Persamaan regresu berganda:
Y=a+biX1+bzXz+e

D. Analisis Regresi Data Time Series (Runtun Waktu)

Analisis regresi data time series sangat pen-ting bagi peneliti di beberapa bidang, seperti
para ahli ekonomi makro yang mempelajari perilaku ekonomi nasional dan internasional,
ekonom keuangan yang menganalisis pasar saham, dan ekonom pertanian yang memprediksi

17