Page 50 - CBR_EKONOMETRIKA_KEL 7
P. 50
Untuk uji autokorelasi hasilnya sudah ada pada hasil estimasi Model terpilih yaitu pada poin
10 dengan hasil sebagai berikut.
Untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai koefisien
Durbin-Watson-stat dengan nilai DL dan DU pada tabel statistik. Pada tabel tersebut terlihat
bahwa DurbinWatson-stat (DW) sebesar 0,838 kemudian lihat pada tabel DW di buku statistik
atau bisa dicari pada pencarian google.
Total data dalam penelitian ini adalah 396, karena maksimal tabel ini pada sampel 200
maka kita dapat menggunakan nilai DL dan DU dengan sampel 200. Gunakan nilai DL dan
DU pada K=2, dimana K adalah banyaknya jumlah variabel bebas.
Dengan sampel 200 diperoleh Nilai DL = 1,7483 dan nilai DU = 1,7887.
Model regresi dikatakan tidak memiliki pelanggaran autokorelasi jika DU < DW stats < 4-DU.
Jika keluar dari aturan ini maka artinya terdapat pelanggaran autokorelasi.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa nilai DW kurang dari nilai DU,
sehingga artinya model ini tidak lolos dalam uji autokorelasi.
50
