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1-1 Rappel du contexte réglementaire mondial
De Bâle I à Bâle III : rappel des fondamentaux de la réforme
Bâle III : 2010
Plus de 2013 : 8% dont 4,5% de Tier One Et encore plus Introduction d’un coussin de capital
fonds … en période de contracyclique obligatoire de 0% à
2,5%
propres … récession
2019 : 10,5% dont 6% de Tier One •Qui vient en plus du ratio décrit ci-contre.
•Estimé trimestriellement par chaque Etat
membre en fonction de son estimation d’une
création de crédit excessive et du risque
d’apparition d’une bulle
Plus de Liquidity Coverage Ratio : pour résister à 1 mois de crise de liquidité
liquidités Encours d’actifs liquides de haute qualité*
LCR=
Total des sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours
suivants
* Faible risque, valorisation aisée et sûre, faible corrélation avec des actifs à risque, cotation sur une place reconnue…
NSFR : Net Stable Funding Ratio : pour résister à 1 an de crise de liquidité
Risques bancaires et risques opérationnels / Mastère Management Banque et Finances @YEM
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