Page 193 - GRC-BOOK-NEW2

inti sari manajemen Risiko

2. Risiko Pasar

Portofolio
perbankan

Trading Book
Trading Acc Banking Book
On Balance Off Balance Transaksi Di luar Investment Available for
Sheet Sheet Derivatif Trading Account Sale (AFS)

• Seluruh Posisi PERDAGANGAN BANK (Proprietary • Diluar trading account, mis: posisi kredit &
position) (on/off BS & rek adm) seluruh posisi surat berharga, baik yg hold to
• Terdiri dr trading account yang dimaksudkan maturity (investement account) maupun AFS:
untuk dimiliki & dijual  memperoleh cadangan likuiditas (dpt dijual bila
keuntungan jangka pendek dr kenaikan harga. membutuhkan likuiditas)
• Posisi dilakukan MTM setiap hari  laba/rugi • Dilakukan mark to market setiap hari 
laba/rugi-nya diperhitungkan pd pos modal
(bukan laba rugi)
Brokering, Market Making, Hedging

9

2. Risiko Pasar

Pengelolaan Risiko pasar Dilakukan: dengan mengelola pengaruh perubahan suku bunga
Banking Book terhadap pendapatan bunga bersih (NII) dan nilai ekonomis modal
Perubahan Suku Bunga
• Pendapatan Bunga (NII)
• Nilai Ekonomis Modal (EVE)

Foreign
Repricing Gap Duration Gap Liquidity Gap
Exchange Gap
• Pengaruh perub- • Pengaruh perub- • Mengukur perub. • Mengukur
ahan suku bunga ahan suku bunga nilai tukar pada kemampuan
pada pendapatan pada nilai ekono- posisi valas thd pos memenuhi
bunga bersih Bank mis dari modal laba rugi kewajiban jt.tempo
pada nasabah

POSISI Menimbulkan kerugian besar bila faktor LIMIT
pasar bergerak sebaliknya & mengun-
GAP BESAR tungkan bila bergerak searah pasar (limit repricing, valas, dll)

The Fundamentals of GRC 167