Page 192 - GRC-BOOK-NEW2

inti sari manajemen Risiko

2. Risiko Pasar

RISIKO PASAR Risiko perubahan harga pasar pada posisi neraca dan
rekening administratif, termasuk transaksi derivatif
(portofolio). Perubahan harga terjadi akibat perubahan
faktor pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasuri dan investasi
dalam bentuk surat berharga

SETIAP POSISI BANK YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN LABA ATAU RUGI
AKIBAT PERUBAHAN FAKTOR PASARAKAN MENGANDUNG RISIKO PASAR
Posisi yang diperhitungkan dalam pengukuran risiko pasar

• Suku Bunga
Trading Book
• Nilai Tukar
Porfolio Bank PERHITUNGAN TEREKSPOS

Banking Book • Nilai Tukar

7

2. Risiko Pasar
Potensi kerugian yang timbul akibat
Risiko Suku Bunga pergerakan suku bunga di pasar yang
berlawanan dengan posisi, atau transaksi
bank yang mengandung risiko suku bunga
• Potensi kerugian akibat terjadi fluktuasi
nilai tukar
• Risiko nilai tukar biasanya timbul akibat
Risiko Nilai Tukar bank memiliki posisi terbuka valuta
asing (NOP), dan terjadi perubahan nilai
tukar yang menyebabkan nilai yang
General dinyatakan dalam valuta domestik
Market Risk menjadi turun
Potensi kerugian akibat fluktuasi harga
Risiko Komoditas komoditas. Risiko dapat terjadi pada posisi
komoditas termasuk posisi derivatives
komoditas.
• Potensi kerugian akibat fluktuasi harga
saham di pasar.
• Risiko ekuitas dapat terjadi karena
Risiko adanya perubahan harga saham atas
Ekuitas/Saham portofolio saham yang dimiliki bank
(misalnya anak perusahaan bank yang
bergerak di bidang sekuritas).

8

166 The Fundamentals of GRC