Page 32 - MODUL EKONOMETRIKA LERY

BAB 3

HETEROSKEDASTISITAS

Capaian Pembelajaran:

1. Dapat menjelaskan sifat dan konsekuensi dari heteroskedastisitas.

2. Dapat menjelaskan penyebab heteroskedastisitas.

3. Dapat menjelaskan cara mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan uji

Glejser.

Metode OLS baik model regresi sederhana maupun berganda mengasumsikan bahwa :

 residual (ei) mempunyai rata-rata nol atau E(ei)=0,

2
 mempunyai varian yag konstan atau Var (ei)=0

 residual tidak saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi

lainnya atau Cov (ei, ej)=0

sehingga menghasilkan estimator OLS yang BLUE. Pada bab ini akan membahas

bagaimana jika residual mempunyai varian yang tidak konstan atau heteroskedastisitas.

Pembahasan akan dimulai dari sifat dan konsekuensi dari heteroskedastisitas.

Bagaimana cara mendeteksi masalah heteroskedastisitas, bagaimana membentuk

model regresi yang tereas terhadap masalah heteroskedastisitas.

22