Page 34 - MODUL EKONOMETRIKA LERY

 Adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut :

E (ei) = Ꝺi2 (3.2)

Secara grafis hal ini ditunjukkan pada gambar 3.1

 Residual dengan sifat homoskedastisitas secara formal homokedastisitas

dinyatakan sebagai berikut:

2
Var (u|x1, x2, … , xk) = Ꝺ (3.3)

 Jika asumsi ini terlanggar maka terjadi heteroskedastisitas yang dapat

dinyatakan:

2
Var (u|x1, x2, … , xk) = Ꝺi (3.4)

Dimana indeks I menunjukkan bahwa varians berubah dari obervasi ke observasi

(bersifat variabel). Kondisi heteroskedastisitas dapat diperlihatkan secara grafis

sebagai berikut:

B. PENYEBAB HETEROSKEDASTISITAS

Terdapat beberapa alasan mengapa residual regresi dapat bersifat

heterokedastis, di antaranya (Gujarati, 2003 dan Pindyck dan Rubenfeld, 1997):

1. Situasi error learning, misalnya kita ingin mengetahui hubungan tingkat

kesalahan mengetik terhadap berbagai variabel. Jika kita menggunakan

sampel yang bersifat panel /time series akan sangat mungkin model yang

dimiliki akan bersifat heterokedastis. Hal ini disebabkan kesalahan

24