Page 33 - MODUL EKONOMETRIKA LERY

A. SIFAT DAN KONSEKUENSI DARI HETEROSKEDASTISITAS

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai

Prob nya < 0,05 maka terjadi gelaja heteroskedastisitas dalam penelitian. Sedangkan,

jika nilai Prob . 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model

penelitian.

Heteroskedastisitas akan sering ditemui dalam data cross section. Sementara

itu data time series jarang mengandung unsur heteroskedastisitas. Hal ini terjadi karena

ketika menganalisis perilaku data yang sama dari waktu ke waktu fluktuasinya akan

relative stabil. Ada satu Asumsi penting dalam penggunaan model regresi linir adalah

varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya

sata atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut

homokedastis, jika tidak, disebut heterokedastis.

Pertanyaanya, apakah dalam kenyataannya residual dari model regresi yang

kita punyai selalu mempunyai varian yang konstan? Dalam kenyataannya seringkali

varian residual adalah tidak konstan atai disebut dengan heteroskedastisitas.

 Tidak adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut:

E (ei) = i = 1,2, … , n (3.1)

23