Page 22 - EKONOMETRIKA. ASUMSI KLASIK

BAB 2

MULTIKOLINIERITAS

Capaian Pembelajaran:

1. Dapat menjelaskan sifat dan konsekuensi dari multikolinearitas.

2. Dapat menjelaskan penyebab multikolinearitas.

3. Dapat menjelaskan cara mendeteksi multikolinearitas melihat nilai VIF.

A. Pengertian Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada

hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel

independen dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Disini akan

membahas apakah suatu model regresi memenuhi asumsi tidak adanya

multikonnieritas. Pembahasan akan di'mulai dengan kenapa terjadi hubungan linier

antar variabel independen. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi apa konsekuensinya

terhadap estimator dari metode OLS. Selanjutnya bagaimana kita bisa mendeteksi

bahwa model regresi berganda mengandung hubungan linier antara variabel

independen.

B. Konsekuensi Multikolinieritas

Konsekuensi sebuah model yang mengandung multikolinieritas adalah

variannya akan terus naik atau membesar. Dengan varian yang semakin naik atau

membesar maka standar error β1 dan β2 juga naik atau membesar. Oleh karena itu,

dampak adanya multikolinieritas di dalam model regresi jika kita menggunakan

Teknik estimasi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) adalah :

14