Page 23 - EKONOMETRIKA. ASUMSI KLASIK

1) Meskipun penaksir OLS mungkin bisa diperoleh dan masih dikatakan

BLUE, tapi kesalahan standarnya cenderung semakin besar dengan

meningkatnya tingkat korelasi antara peningkatan variabel sehingga

bisa mendapatkan penaksir yang tepat.

2) Karena besarnya kesalahan standar, selang atau interval keyakinan

untuk parameter populasi yang relevan cenderung lebih besar dan nilai

hitung uji statistic akan kecil sehingga membuat variabel independent

secara statistic tidak signifikan mempengaruhi variabel independent.

3) Atas dasar no.2, dalam kasus multikolinieritas yang tinggi, data sampel

mungkin sesuai dengan sekelompok hipotesis yang berbeda-beda jadi

probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah (yaitu kesalahan tipe

II) meningkat.

4) Selama multikolinieritas tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi

adalah mungkin tetapi taksiran dan kesalahan standarnya menjadi

sangat sensitive terhadap sedikit perubahan dalam data.

5) Jika multikolinieritas tinggi, seseorang mungkin memperoleh R2,

semakin tinggi tetapi tidak satupun atau sangat sedikit koefisien yang

ditaksir penting secara statistic, jadi multikolinieritas yang tinggi

membuatnya mungkin mengisolasi pengaruh individual dari variabel

menjelaskan.

15