Page 43 - EKONOMETRIKA. ASUMSI KLASIK

BAB IV

AUTOKORELASI

Capaian Pembelajaran:

✓ Dapat menjelaskan sifat dan konsekuensi dari Autokorelasi

✓ Dapat menjelaskan pengeruh Autokorelasi

✓ Dapat menjelaskan cara mendeteksi Autokorelasi

A. Sifat Dan Konsekuensi Dari Autokorelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi

satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi

metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan

dengan variabel gangguan yang lain.

Tidak adanya serial korelasi antara variabel gangguan ini dinyatakan:

E(ei, ej) = 0 i ≠ j

Adanya korelasi antar variabel gangguan ini dengan demikian dapat kita

nyatakan sebagai berikut:

E(ei, ej) ≠ 0 I ≠ j

Bagaimana bentuk korelasi antara variabel gangguan tersebut? Terjadinya

autokorelasi bisa positif maupun negative. Tetapi, sebagian besar dari data time

series menunjukkan adanya autokorelasi positif daripada autokorelasi negative. Hal

ini terjadi karena data time series seringkali menunjukkan adanya tren yang sama

yaitu adanya kesamaan pergerakan naik dan turun. Beberapa penyebab autokorelasi

adalah:

35