Page 46 - EKONOMETRIKA. ASUMSI KLASIK

Jadi dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan

estimator yang BLUE hanya LUE.

C. Cara Mendeteksi Autokorelasi

Metode Durbin Watson (D-W)

Salah satu uji yang popular digunakan di dalam ekonometrika adalah

metode yang dikemukakan oleh Durbin-Watson (d)2 . Uji D-W merupakan salah

satu uji yang banyak dipakaiuntuk mengetahui ada tidaknya atukorelasi. Semua

program statistik menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai d yang

menggambarkan koefisien durbin watson (DW) dimana nilai d ini juga akan berada

pada kisaran 0 hingga 4.

Adapun formula uji statistik Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

 t= n ˆ ( t e − ˆt e − 2 ) 1
d = t= 2
 t= 1 = n ˆ e t 2
t

Prosedur uji yang dikembangkan oleh Durbin-Watson dapat kita jelaskan

dengan model sederhana seperti persamaan sebagai berikut:

Yt = β0 + β1Xt + et

Uji DW telah mengambangkan uji statistik yang berhasil menurunkan nilai

kritis batas bawah (dl) dan batas atas (du) maka ada tidaknya atukorelasi baik atau

negatif dapat diketahui.

38