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圖 4: 2018  年  TWSE  前  25  名投資組合之效率前緣





























                                圖 5: 2018  年  TWSE  前  30  名投資組合之效率前緣


                     圖  4  紅色星點為  Sharpe  ratio  最大,報酬率為  42.9%,標準差為

                     8.7%,Sharpe  ratio  為  4.806;黃色星點為標準差最小,報酬率為


                     13.8%,標準差為  5.9%,Sharpe ratio  為  2.178。圖  5  紅色星點為

                     Sharpe ratio  最大,報酬率為  42.3%,標準差為  8.6%,Sharpe ratio

                     為  4.816;黃色星點為標準差最小,報酬率為  13.9%,標準差為

                     5.7%,Sharpe ratio  為  2.241。



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