Page 23 - MFB22侯國弘
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圖 14: 2020 年 TWSE 前 20 名投資組合之效率前緣
圖 15: 2020 年 TWSE 前 25 名投資組合之效率前緣
圖 14 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 31.1%，標準差為
12.9%，Sharpe ratio 為 2.354；黃色星點為標準差最小，報酬率為
9%，標準差為 7.3%，Sharpe ratio 為 1.117。圖 15 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 40.4%，標準差為 13.5%，Sharpe ratio
為 2.928；黃色星點為標準差最小，報酬率為 10.8%，標準差為
7.3%，Sharpe ratio 為 1.376。
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