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表 4: 2019 年度 TWSE 投資組合績效比較

                                                             報酬率         標準差           Sharpe ratio

                   前 15 名 Sharpe ratio 最高                     1.294       0.464           2.773
                   前 15 名波動度最小                                -0.043      0.118          -0.434

                   前 20 名 Sharpe ratio 最高                     1.055       0.372           2.814
                   前 20 名波動度最小                                -0.031      0.118          -0.327
                   前 25 名 Sharpe ratio 最高                     0.928       0.311           2.962

                   前 25 名波動度最小                                0.030       0.091           0.245
                   前 30 名 Sharpe ratio 最高                     0.928       0.311           2.962
                   前 30 名波動度最小                                0.030       0.091           0.245

                   前 35 名 Sharpe ratio 最高                     0.928       0.311           2.962
                   前 35 名波動度最小                                0.030       0.091           0.245

                   前 40 名 Sharpe ratio 最高                     1.083       0.255           4.213
                   前 40 名波動度最小                                0.065       0.090           0.636
                   元大台灣 50                                    0.311       0.286           1.058

                   富邦公司治理 ETF                                 0.303       0.273           1.080
                   元大台灣 ESG 永續 ETF                            0.282       0.269           1.019
                   國泰永續高股息 ETF                                  -           -               -






                          表 5: 2019 年度 TWSE 前 15 名及前 40 名投資組合投資權重


                                      長榮          華新
                       前 15 名
                                     (0.996)     (0.004)

                                      聯電          長榮          富邦媒           台汽電          台積電
                       前 40 名
                                     (0.339)     (0.298)      (0.297)       (0.055)       (0.010)

                     註: 括號內數值為投資權重。





                     表 5 為 2019 年度 TWSE 台灣公司治理評鑑指標前 15 名及前

                     40 名 Sharpe ratio 最高之投資組合權重,前 15 名投資個股為長

                     榮和華新,前 40 名投資個股為聯電、長榮、富邦媒、台汽電及台


                     積電。


                                                             20
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