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圖 12: 2019 年 TWSE 前 40 名投資組合之效率前緣
圖 13: 2020 年 TWSE 前 15 名投資組合之效率前緣
圖 12 紅色星點為 Sharpe ratio 最大,報酬率為 108.3%,標準差
為 25.5%,Sharpe ratio 為 4.213;黃色星點為標準差最小,報酬率
為 6.5%,標準差為 9%,Sharpe ratio 為 0.636。圖 13 紅色星點
為 Sharpe ratio 最大,報酬率為 33.6%,標準差為 14.6%,Sharpe
ratio 為 2.246;黃色星點為標準差最小,報酬率為 10.3%,標準差
為 8%,Sharpe ratio 為 1.193。
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