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圖 8: 2019 年 TWSE 前 20 名投資組合之效率前緣
圖 9: 2019 年 TWSE 前 25 名投資組合之效率前緣
圖 8 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 105.5%，標準差為
37.2%，Sharpe ratio 為 2.814；黃色星點為標準差最小，報酬率為
-3.1%，標準差為 11.8%，Sharpe ratio 為 -0.3271。圖 9 紅色星點
為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 92.8%，標準差為 31.1%，Sharpe
ratio 為 2.962；黃色星點為標準差最小，報酬率為 3%，標準差為
9.1%，Sharpe ratio 為 0.245。
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