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圖 10: 2019 年 TWSE 前 30 名投資組合之效率前緣
圖 11: 2019 年 TWSE 前 35 名投資組合之效率前緣
圖 10 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 92.8%，標準差為
31.1%，Sharpe ratio 為 2.962；黃色星點為標準差最小，報酬率為
3%，標準差為 9.1%，Sharpe ratio 為 0.245。圖 11 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 92.8%，標準差為 31.1%，Sharpe ratio
為 2.962；黃色星點為標準差最小，報酬率為 3%，標準差為
9.1%，Sharpe ratio 為 0.245。
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