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圖 6: 2018 年 TWSE 前 35 名投資組合之效率前緣
圖 7: 2019 年 TWSE 前 15 名投資組合之效率前緣
圖 6 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 49.3%，標準差為
9.1%，Sharpe ratio 為 5.279；黃色星點為標準差最小，報酬率為
13.6%，標準差為 5.6%，Sharpe ratio 為 2.227。圖 7 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 129.4%，標準差為 46.4%，Sharpe ratio
為 2.773；黃色星點為標準差最小，報酬率為 -4.3%，標準差為
11.8%，Sharpe ratio 為 -0.434。
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