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圖 2: 2018 年 TWSE 前 15 名投資組合之效率前緣
圖 3: 2018 年 TWSE 前 20 名投資組合之效率前緣
10.8%，標準差為 6%，Sharpe ratio 為 1.612。圖 3 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 36.5%，標準差為 8.5%，Sharpe ratio
為 4.163；黃色星點為標準差最小，報酬率為 11.6%，標準差為
6%，Sharpe ratio 為 1.76。
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