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表 3: 2017 年度 TWSE 投資組合投資權重

台灣高鐵 統一超
前 15 名
(0.84) (0.16)

台灣高鐵 統一超 玉山金
前 20 名
(0.555) (0.079) (0.366)

台灣高鐵 統一超 玉山金
前 25 名
(0.555) (0.079) (0.366)

台灣高鐵 統一超 玉山金 中華電
前 30 名
(0.422) (0.051) (0.291) (0.236)

台灣高鐵 統一超 玉山金 中華電 台積電
前 35 名
(0.416) (0.05) (0.288) (0.216) (0.03)

註: 括號內數值為投資權重。

表 4: 2018 年度 TWSE 投資組合績效

報酬率 標準差 Sharpe ratio

前 15 名 Sharpe ratio 最高 0.315 0.084 3.638

前 15 名波動度最小 0.108 0.060 1.612
前 20 名 Sharpe ratio 最高 0.365 0.085 4.163

前 20 名波動度最小 0.116 0.060 1.760

前 25 名 Sharpe ratio 最高 0.429 0.087 4.806

前 25 名波動度最小 0.138 0.059 2.178

前 30 名 Sharpe ratio 最高 0.423 0.086 4.816
前 30 名波動度最小 0.139 0.057 2.241

前 35 名 Sharpe ratio 最高 0.493 0.091 5.279

前 35 名波動度最小 0.136 0.056 2.227

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