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表 6: 2019 年度 TWSE 投資組合績效

報酬率 標準差 Sharpe ratio

前 15 名 Sharpe ratio 最高 1.294 0.464 2.773
前 15 名波動度最小 -0.043 0.118 -0.434

前 20 名 Sharpe ratio 最高 1.055 0.372 2.814
前 20 名波動度最小 -0.031 0.118 -0.327
前 25 名 Sharpe ratio 最高 0.928 0.311 2.962

前 25 名波動度最小 0.030 0.091 0.245
前 30 名 Sharpe ratio 最高 0.928 0.311 2.962

前 30 名波動度最小 0.030 0.091 0.245
前 35 名 Sharpe ratio 最高 0.928 0.311 2.962
前 35 名波動度最小 0.030 0.091 0.245

前 40 名 harpe ratio 最高 1.083 0.255 4.213

前 40 名波動度最小 0.065 0.090 0.636

表 7: 2019 年度 TWSE 投資組合投資權重

長榮 華新
前 15 名
(0.996) (0.004)

長榮 台汽電
前 20 名
(0.748) (0.252)

長榮 台汽電 台積電
前 25 名
(0.54) (0.108) (0.352)

長榮 台汽電 台積電
前 30 名
(0.54) (0.108) (0.352)

長榮 台汽電 台積電
前 35 名
(0.54) (0.108) (0.352)

長榮 台汽電 台積電 富邦媒 聯電
前 40 名
(0.298) (0.055) (0.01) (0.297) (0.339)

註: 括號內數值為投資權重。

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