Page 98 - Ky yeu HT-Tom tat

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1
2
TS. Vũ Thị Thanh Thủy , TS. Vũ Thị Ánh Tuyết
1 Trường Đại học Lao động – xã hội

2
Học viện Ngân hàng

Tóm tắt

Hoạt động tín dụng là hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu trong các hoạt động truyền
thống của ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên, hoạt động này cũng tạo ra nhiều rủi ro,
trong đó, rủi ro tín dụng tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh và sự ổn định của ngân hàng.
Việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng để kiểm soát tốt hơn loại rủi ro này
và gia tăng hiệu quả hoạt động cho các NHTM là cần thiết. Giai đoạn 2018-2021, kết quả hoạt
động của các ngành nghề sản xuất nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng bị ảnh hưởng khá
nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Dựa trên số liệu giai đoạn 2018-2022 của 28 NHTM niêm yết
trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, bài viết phân tích tác động của các nhân tố đến
rủi ro tín dụng của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên
cứu chỉ ra rằng: RRTD (đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu) năm trước tác động mạnh đến RRTD năm
hiện tại; Dự phòng RRTD tác động cùng chiều và có quan hệ chặt chẽ đến RRTD; Tỷ lệ thất
nghiệp tác động ngược chiều với RRTD, biến Covid có tác động rất mạnh và cùng chiều đến
RRTD; Thu nhập ngoài lãi có tác động cùng chiều với RRTD..

Từ khóa: Rủi ro tín dụng; Ngân hàng thƣơng mại; thị trƣờng chứng khoán
Abstract

Credit activities are the main revenue generating activities in the traditional activities
of commercial banks. However, this activity also creates many risks, in which, credit risk has a
great impact on the business performance and stability of the bank. It is necessary to study the
factors affecting credit risk to better control this type of risk and increase operational
efficiency for commercial banks. In the period 2018-2021, the performance of the
manufacturing industries in general and the banking industry in particular were heavily
affected by the Covid-19 pandemic. Based on data for the period 2018-2022 of 28 commercial
banks listed on Vietnam's stock market, the article analyzes the impact of factors on credit risk
of commercial banks listed on the stock market. Vietnam. The research results show that:
credit risk (measured by bad debt ratio) in the previous year has a strong impact on the
current year's credit risk; Provision for credit risk has the same effect and has a close
relationship with credit risk; The unemployment rate has the opposite effect on credit risk, the
Covid variable has a very strong and positive impact on credit risk; Non-interest income has a
positive impact on credit risk

Keywords: Credit risk; commercial bank; stock market

85