Page 71 - รวมเล่มเอกคำสอน Credit managment 2564-printed 2565 with watermark

เอกสารคําสอนวิชาการจัดการสินเช่อ ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล. 2564
ื
(Credit Mangement) 03759342 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1+
06
. 0
=
[ 65.0
65
. 0
. 0
972 −
( 972.0
+
×
เอกสารนี้ ็ารสอนเท่านั้น )] − (1+ . 0 06 )
= 0.01 =1%
โดยไมได้รับอนุญาต
พบว่าความเสยงลดลง จาก 2.8% เป็น 1%
ี่
Risk premium overtime
ใช้สําหรับการเรียนก
ิ
็
ี่
์
การวิเคราะหทกล่าวมาแล้วเปนการหาความเสยงแบบช่วงเวลาเดยวแต่ในความเปนจรงการ
ี่
ี
ี
ี่
ให้กู้ยืมเงนจะมระยะเวลานานดังนั้น จะต้องใช้การหาโอกาสทจะเกิดการผิดนัดชําระหน้แบบ
ี
ิ
สะสม (Cumulative default Probability) ่
Cumulative default Probability = −1 (p × p ×... × ุ p n ) ี ี่
2
1
ตัวอยาง ปใช้
=โอกาสเกิดการผิดนัดชําระหน้ในช่วงเวลาท n
p
n
ห้ามนําไ ่ ี่ ฐิติมา ไชยะกล
ุ ใช้สําหรับการเรียนการสอนเท่านั้น

ถ้าโอกาสในการผิดนัดชําระหนี้ปีที่ 1 และ 2 เท่ากับ 97% และ 95% ตามลําดับ ให้หาโอกาสที่
เอกสารนี้
ี
เกิดความเสยงจากการผิดนัดชําระหน้
p ×
×
p
p ×...
Cumulative default Probability = −1
1
n
2
=1-(0.97x0.95) =0.0785 =7.85%
Econometric analysis
ิ
ใช้วิธการทางสถตมาวิเคราะห ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ิ
ี
Classical regression analysis
ี่ยะกุล
์
ื่
็
ิ
ั
เปนการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม สําหรบการวิเคราะหสนเชอ คอการใช้
ื
ห้ามนําไปใช้
ื่
ี
ื
ึ
ื่
ี
ี่
ึ
่
ื
ื่
ปจจัยต่างๆทบ่งบอกถงความน่าเชอถอของผู้ขอสนเชอ โดยมเครองมอดังต่อไปน้ซงแต่ละวิธีจะยึด
ิ
ั
ี
ื่
ิ
ิ
ี่
ี
ื่
ี่
หลักว่า คณลักษณะของผู้ขอสนเชอทด แตกต่างจากผู้ทมโอกาสเปนผู้ขอสนเชอทไม่ด ดังนั้นต้อง
็
ี
ุ
ี่
หาคณลักษณะทแตกต่างกันให้ได้ ฐิติมา ไช
(1) regression analysis
ึ
ึ
ิ
์
ื่
จะใช้ multiple regression ในการวิเคราะหสนเชอ แต่จะมักพบค่าerrorเกิดข้นจงม ี
วิธท (2)เกิดข้น
ี่
ึ
ี
68 of 183