Page 74 - รวมเล่มเอกคำสอน Credit managment 2564-printed 2565 with watermark

เอกสารคําสอนวิชาการจัดการสินเช่อ ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล. 2564
ื
(Credit Mangement) 03759342 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

= 3.323
ค่า Z มากกว่า 2.675 แสดงว่าควรจะให้สนเชอ
ื่
ิ
Hybrid System
เอกสารนี้

ิ โดยไมได้รับอนุญาต
ได้แก่ ิรสอนเท่านั้น
(1.) Expected default frequency

ถ้าบรษัทมสนทรพย์มากกว่าจํานวนเงนทขอกู้ แล้ว แสดงว่าบรษัทมแรงทจะจ่ายหน้ ี
ี
ิ
ั
ิ
ี่
ใช้สําหรับการเรียนกา
ี
ิ
ิ
ี่
ี
ี
ั
ิ
ี่
ุ
ิ
ถ้าบรษัทมสนทรพย์น้อยกว่าจํานวนเงนทขอกู้ แล้ว แสดงว่าบรษัทไม่มแรงกระต้นทจะจ่ายหน้ ี
ี่
ิ
ิ
์
ี
ิ
ภายใต้แนวคดน้จงต้องวิเคราะหว่ามูลค่าสนทรพย์เช่นนี้ไปอีกนานเท่าไร จึงจะไม่เกิดการผิดนัด
ึ
ั
ชําระหน้ ี ่
ฐิติมา ไชยะกล
(2.) Mortality models
ุ
าไปใช้
แนวคดน้มาจากหลักประกันภัย ทใช้ประมาณจํานวนผู้เสยชวิตในแต่ละป Altman ได้ใช้
ี่
ี
ี
ี
ิ
ี
แนวคดน้มาประเมนจํานวนหน้ทจะผิดนัดชําระหน้ในแต่ละป เรยกว่า marginal mortality rate ณ
ิ
ี
ี
ี
ี่
ี
ี
เวลา t (MMR)ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังนี้
ห้ามนํ MMR = Total amount of loans in a credit rating that defaults
t

t
เอกสารนี้
Total amount of loans issues in that credit rating
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ขอพึงสงเกต
ั
้
ึ
- ในการคํานวณ MMR ของแต่ละ Credit rating ในแต่ละป พบว่า MMR มแนวโน้มเพิ่มข้น
ี
ี
- ค่าMMR สามารถใช้เปนค่าตัดหน้สญในแต่ละปได้
ู
็
ี
ี
ใช้สําหรับการเรียนการสอนเท่านั้น

ห้ามนําไปใช้ ฐิติมา ไชยะกุล
71 of 183