Page 31 - MFB24論文-王維彤2024final
P. 31
參考文獻
中文文獻
1. 邱 萬益 (2020),「臺灣股市局部最小變異數投資組合 之績
效」, 《應用經濟論叢》,108,165-206。
2. 陳韻清 (2023),「建構低波動量化交易模型的金融資產配置優化
策略」,碩士論文,台北:國立政治大學資訊學院資訊科學研究
所。
3. 徐婉瑄 (2023),「整合財務與 ESG 目標之投資組合策略」,碩士
論文,新竹:國立清華大學財務金融碩士在職專班。
4. 楊蓁 (2016) 「低波動度投資組合交易策略分析」,碩士論文,桃
園:國立中央大學財務金融學研究所。
英文文獻
1. Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006), “The cross‐
section of volatility and expected returns,” The Journal of Finance,
61 (1), 259-299.
2. Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2009), “High
idiosyncratic volatility and low returns: International and further US
evidence,” Journal of Financial Economics, 91 (1), 1-23.
3. Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014), “Low-risk
investing without industry bets,” Financial Analysts Journal,70 (4),
24-41.
29