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3-1 Modélisation des risques opérationnels
La nécessité de mesurer le risque opérationnel provient des préconisations du
comité de Bâle, qui requièrent des banques d'allouer une quantité de capital
adéquate pour couvrir leur risque opérationnel
Théoriquement, cette somme de capital devrait correspondre à la perte
maximale encourue du fait des risques opérationnels par l'établissement avec
une probabilité élevée sur un horizon de temps donné . Il s'agit donc à la base
d'une "Value at Risk" (VAR). Reste à savoir comment calculer cette VAR
3 approches réglementaires proposées par Bank Al
Maghrib
Approche Approche Approche standard
indicateur de base standard alternative
Des méthodes avancées plus complexes mentionnées dans Bale II et mises en œuvre par des banques
internationales ne sont pas développées dans ce module (AMA : Advanced Mesurement Approch)
Risques bancaires et risques opérationnels / Mastère Management Banque et Finances @YEM
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