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3-1 Modélisation des risques opérationnels
Approche Indicateur de base
Dans le cadre de l’approche BIA, le calcul du capital requis se fait à partir d’un indicateur
d’exposition. Le Comité de Bâle propose de retenir 15% du produit net bancaire moyen
(Gross Income ou GI) sur les trois dernières années. Le capital requis (ou exigence de fonds
propres) KBIA est alors égal à :
Le coefficient α est fixé à 15%
Cette méthode forfaitaire est très imparfaite et concerne essentiellement les petites banques locales qui ne peuvent
pas faire mieux.
La charge de capital n’est pas reliée au risque opérationnel réel mais aux résultats de la banque
Risques bancaires et risques opérationnels / Mastère Management Banque et Finances @YEM
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