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3-1 Modélisation des risques opérationnels
Approche standard altérative
l'exigence est liée aux produits nets bancaires métiers (8 lignes métiers) X facteurs de pondérations
(donnés par le régulateur) variables suivant le métier :
Finance des entreprises 18%
Négociation et ventes 18%
Banque de détail 12%
Banque commerciale 15%
Activités de paiement et règlement 18%
Service d'agence 15%
Gestion d'actifs 12%
Courtage de détail 12%
Le calcul est le même pour l’approche Standard sauf pour les deux métiers « Banque de détail » et
« Banque commerciale » où au lieu du PNB du métier, en prend en considération les encours de
crédits bruts pondérés.
L'exigence en fonds propres relative aux lignes de métiers « banque de détail » et « banque
commerciale » est égale à la moyenne, sur trois ans, des encours de crédit bruts pondérés par 15 %,
multipliée par 0,035.
L'utilisation de l'approche standard alternative est conditionnée par l'autorisation préalable de Bank
Al-Maghrib et subordonnée au respect préalable des recommandations édictées par Bank Al-Maghrib
en matière de gestion des risques opérationnels.
Risques bancaires et risques opérationnels / Mastère Management Banque et Finances @YEM
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